Opções de índice de negociação bittman

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Apresentando a Estratégia Bittman.

Em 2018, Jim Bittman, Diretor de Desenvolvimento de Programas e Instrutor Sênior do The Options Institute no CBOE, apresentou uma apresentação que delineou uma estratégia de 2 passos para a negociação do índice S & P 500 (SPX) usando opções semanais. A estratégia é particularmente atrativa porque o Sr. Bittman forneceu pontos de entrada e saída muito específicos, testando os dados, probabilidades e uma comparação detalhada contra negociação, uma vez por mês, usando as opções SPX mensais padrão. Esta estratégia semanal foi uma das principais estratégias que inspiraram o desenvolvimento de Alta5.

Neste artigo, discutiremos os resultados e os desafios enfrentados ao negociar manualmente a estratégia que o Sr. Bittman descreveu, como a Alta5 resolveu esses desafios ao mesmo tempo em que aumentou os retornos em 1,5% por semana e como configurar e usar o algoritmo Bittman para você.

A estratégia.

Para aqueles com troca de opções, abaixo é uma visão geral de alto nível de como a estratégia funciona. Não é direcional e envolve a venda de um spread de crédito Bull Put ou Bear Call a cada semana após o SPX mover um valor calculado em qualquer direção.

Calcule um desvio padrão de 1/4 e 1/2 (SD) para o SPX usando o VIX de fechamento de quarta-feira. Use o preço aberto SPX na quinta-feira e os valores do passo 1 para calcular 1/4 e 1/2 SD movem-se para cima e para baixo. Quando o SPX toca 1/4 SD, venda & # 8220; em frente e # 8221; spread de crédito com um preço de exercício 1/2 SD no outro lado. Isso pode acontecer o Thur ou Fri da mesma semana ou Mon, Tue ou Wed da semana seguinte. Quanto mais perto dele é expirar, menor será o crédito coletado, mas com maior probabilidade de ser lucrativo.

Se o mercado se aproximar do preço de 1/4 do contorno oposto, saia imediatamente da posição, independentemente do lucro ou perda. Caso contrário, deixe as opções expirar sem valor na sexta-feira seguinte e mantenha o crédito total recebido ao vender o spread como lucro.

Se você quiser assistir a apresentação, os slides e o vídeo completo estão disponíveis para download no Hamzei Analytics & # 8217; local na rede Internet. Livevol também tem uma ótima explicação com o exemplo.

Resultados da Estratégia (Antes da Automação)

Eu tive um grande sucesso usando a estratégia no final de 2018 e na maior parte de 2018 com um retorno médio de 3,2% por semana, incluindo vencedores e perdedores.

Aqui estão algumas das coisas que eu gostei dessa estratégia:

3,2% por semana retorno médio 79,3% vencedores em mais de 39 semanas Taxado favoravelmente (60% a longo prazo / 40% a curto prazo) Opções de liquidação do PM (ao contrário de RUT) opções SPX de estilo europeu (sem risco de spreads de quebra de exercícios iniciais)

Aqui estão alguns dos desafios que encontrei usando esta estratégia:

A propagação de ofertas / ofertas nas opções do SPX pode ser muito grande ($ .50 a $ 1.50) e tentar obter um preço favorável no meio é desafiador - especialmente com ordens de distribuição, porque elas não podem ser modificadas. Digite um pedido em torno do preço da marca, espere alguns segundos para ver se ele preenche, cancele a ordem, aguarde até que cancele e, em seguida, crie uma nova ordem para tentar novamente e # 8211; às vezes 3 ou 4 vezes enquanto o preço se move contra você. Esta é provavelmente a parte mais frustrante sobre o comércio SPX spreads e onde a maioria dos investidores, eu incluído, deixo mais dinheiro na mesa. Você deve monitorar suas posições todos os dias. O mercado pode se mover contra você rapidamente e você precisa estar pronto para fechar a posição para evitar perdas prolongadas. Às vezes, é difícil fazer a perda. Normalmente, eu sou bastante disciplinado, mas não consegui fechar alguns lugares quando eu deveria resultar em perdas maiores. O SPX possui uma variedade complexa de opções disponíveis em diferentes cadeias de opções. As opções estabelecidas de AM padrão são misturadas com Weeklys, Quarterlys, e se a caducidade cai na terceira sexta-feira do mês, existe uma cadeia SPXPM especial.

Melhoria com a automação.

No início de 2018, comecei a pesquisar formas de resolver esses desafios usando a automação. Descobri que as plataformas de negociação algorítmicas disponíveis para investidores individuais têm o mesmo foco: análise quantitativa programável para negociação de ações. Muito poucos têm suporte para opções e nenhum forneceu o nível de suporte necessário para automatizar as estratégias de negociação que eu estava usando sem desenvolvimento personalizado extensivo.

Na Alta5, nosso foco desde o início foi criar uma plataforma de negociação projetada especificamente para automatizar estratégias de negociação como a apresentada pelo Sr. Bittman, para uso dos investidores diários. Para desenvolvedores, possui uma API baseada em padrões, orientada a objetos e um algoritmo de algoritmo e algoritmo de arrastar e soltar, codificado por cores. A plataforma também resolve de forma transparente muitos dos desafios enfrentados pelos comerciantes ativos - como o spread de oferta / solicitação.

Preços inteligentes.

O desafio # 1 de qualquer estratégia de opções (e # 1 na lista acima) é o spread de oferta / pedido. O Smart Pricing aborda isso, fazendo com que as mudanças de preços customizáveis, de alta velocidade e incremental às ordens até preencherem. Para pedidos complexos que não podem ser modificados (como spreads), ele lida automaticamente com o fluxo de trabalho para cancelar e reenviar pedidos novos.

Razões para usar o Smart Price:

Automatiza completamente a depilação do spread de oferta / solicitação - economia de capital. Alterações de alta velocidade, de segundo e segundo para os preços de pedidos que podem ser duplicados manualmente. Garante que todas as ordens sigam as regras complexas de preços de pedidos do CBOE. Usando o cronograma & # 8220; limite & # 8221; ordens com mudanças de preços incrementais, naturalmente defende contra comerciantes de alta freqüência que usam ordens pequenas e aceleram para # 8220; sniff & # 8221; quanto quanto os investidores estão dispostos a pagar. Fácil configuração de 1 passo para os investidores diários. Extremamente personalizável para desenvolvedores de algoritmos, incluindo a criação de regras de preços completamente personalizadas.

A estratégia.

alta5 está em desenvolvimento ativo e a versão atual pode ser ligeiramente diferente da foto abaixo.

Configurar um novo comerciante usando a estratégia do Bittman & # 8217; é muito direto e não requer conhecimento técnico.

1. Clique em & # 8220; New Instance & # 8221; no Strategy Marketplace. An & # 8220; Instância & # 8221; é uma cópia em execução de um algoritmo personalizado pelas configurações fornecidas na etapa 2.

2. Selecione uma conta para usar, Paper Trading ou sua conta de corretagem. Para configurações que combinam os valores que o Sr. Bittman usou em sua apresentação, selecione o & # 8220; Padrão & # 8221; perfil de configurações e clique em & # 8220; Criar Instância & # 8221 ;.

3. Sua instância começará & # 8220; não financiada & # 8221 ;. Insira a quantidade de fundos disponíveis que deseja alocar na instância e um memorando (opcional).

E isso, o algoritmo está pronto para trocar por você.

Ele aguardará os sinais de entrada definidos na apresentação do Sr. Bittman & # 8217; automaticamente e entrará e sairá de cada semana para você. Ele o notificará quando entrar e sair de posições ou se encontrar algum problema.

Embora o algoritmo seja totalmente automatizado, na Alta5 você sempre tem a opção de sair de qualquer posição imediatamente ou pausar o bot para assumir e gerenciar uma posição manualmente.

Resultados com Automação.

Meu bot vem sendo comercializado por cerca de 14 semanas e meu retorno médio foi de 4,7% por semana (uma melhoria de + 1,5%). O Smart Pricing aumentou meu prêmio médio coletado em $ .12 por ação. Minha taxa de ganhos (75,8%) é ligeiramente inferior, mas minha perda média $ quantidade foi muito menor e # 8211; provavelmente devido à aderência rigorosa e em tempo real às regras de saída.

Pós-navegação.

Quando você vai lançar o beta? Estou interessado em usar o algoritmo Bittman e gostaria de testá-lo. O que você está planejando cobrar pelos seus serviços? Não há muita informação em seu site.

@philerupper a plataforma está em desenvolvimento ativo. Fique ligado!

HI, isso foi a lugar algum? Abordagem muito legal

Estou muito ansioso para aprender este sistema comercial. Diga-me como posso obter informações adicionais e assinar seu serviço.

@Augustine, adicione seu nome à lista beta. estamos abrindo o beta em grupos. obrigado!

Você teria um link para uma gravação da apresentação Bittman 2-Step Credit Spreads a que você se refere? Eu consegui encontrar o arquivo PDF, mas não uma gravação da apresentação atual. Nem mesmo no site do CBOE.

Por que usar quinta-feira como data de início do algoritmo? SPX semanal caduca no fechamento de sexta-feira (exceto mensalmente), não deve usar a segunda-feira como o início?

@Paul, vários links estão no segundo parágrafo.

@Ben, eu assumiria que a quinta-feira produziu resultados ótimos em backtesting para o Sr. Bittman.

Alguma possibilidade da estratégia de trabalhar com futuros de ES?

Você poderia dizer o% do capital que você atribuiu por comércio.

Baur, nós redesenhamos o processo de alocação de fundos para um montante fixo por oportunidade e um máximo de toda a vida. No passado, eu tive sucesso usando 35% do capital disponível por oportunidade individual.

Pessoal, você pode expandir em 1/4 & # 8211; 1/2 SD. Eu uso um gráfico SD para determinar minhas entradas já, então isso é equitativo para .25 / .50 SD & # 8217; s. Se assim for, muito apertado & # 8230;

Jack, obrigado, encontrei a minha resposta no pdf, agradeço e # 8230;

Alguém que usa essa estratégia ativamente?

Qual é a carga para fazê-lo na plataforma alt5?

Ainda não compreendo completamente esta estratégia de negociação (porque me levará mais tempo para entender mais sobre o significado do desvio padrão). No entanto, podemos usar SPY (em vez de SPX) para a estratégia?

SPY não é uma ótima idéia porque os contratos de opções serão American Style (que funciona contra você). A vantagem de usar o SPX é que os contratos de opções são opções de estilo europeu (sem risco de propagação precoce).

Alguma atualização sobre os resultados comerciais da Bittman? Comprimento da corrida, retorno médio, tempo e taxa de vitória?

O que é negociação de opções de índice e como funciona?

As opções do índice são derivados financeiros com base em índices de ações, como o S & P 500 ou a Dow Jones Industrial Average. As opções do índice oferecem ao investidor o direito de comprar ou vender o índice de ações subjacente por um período de tempo definido. Uma vez que as opções de índice são baseadas em uma grande cesta de ações no índice, os investidores podem facilmente diversificar suas carteiras negociando. As opções do índice são liquidadas quando exercidas, em oposição às opções de ações isoladas, onde o estoque subjacente é transferido quando exercido.

As opções de índice são classificadas como estilo europeu em vez de americanas para seu exercício. As opções de estilo europeu só podem ser exercidas após o vencimento, enquanto as opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento até o vencimento. As opções de índice são derivativos flexíveis e podem ser utilizadas para cobertura de uma carteira de ações constituída por diferentes ações individuais ou para especular sobre a direção futura do índice.

Os investidores podem usar inúmeras estratégias com opções de índice. As estratégias mais fáceis envolvem a compra de uma ligação ou o índice. Para fazer uma aposta no nível do índice subindo, um investidor compra definitivamente uma opção de compra. Para fazer a aposta inversa no índice descer, um investidor compra a opção de venda. Estratégias relacionadas envolvem a compra de spreads de chamadas de touro e propagação de espinhas. Um spread de chamada de touro envolve a compra de uma opção de compra a um preço de operação menor e, em seguida, a venda de uma opção de compra a um preço mais alto. O urso coloca a propagação é exatamente o oposto. Ao vender uma opção mais para fora do dinheiro, um investidor gasta menos no prêmio de opção para o cargo. Essas estratégias permitem que os investidores percebam um lucro limitado se o índice subir ou descer, mas arriscar menos o capital devido à opção vendida.

Os investidores podem comprar opções de venda para proteger suas carteiras como forma de seguro. Uma carteira de ações individuais provavelmente está altamente correlacionada com o índice de ações de que faz parte, o que significa que se os preços das ações diminuir, o índice maior provavelmente diminui. Em vez de comprar opções de venda para cada estoque individual, o que requer custos de transação significativos e premium, os investidores podem comprar opções de venda no índice de ações. Isso pode limitar a perda da carteira, pois as posições da opção de venda ganham valor se o índice de ações diminuir. O investidor ainda mantém o potencial de lucro positivo para o portfólio, embora o lucro potencial seja diminuído pelo preço premium e os custos das opções de venda.

Outra estratégia popular para opções de índice é a venda de chamadas cobertas. Os investidores podem comprar o contrato subjacente para o índice de ações e, em seguida, vender opções de compra contra os contratos para gerar receita. Para um investidor com uma visão neutra ou descendente do índice subjacente, vender uma opção de compra pode obter lucros se o índice cair de lado ou para baixo. Se o índice continuar, o investidor ganha com a posse do índice, mas perde dinheiro no prêmio perdido da chamada vendida. Esta é uma estratégia mais avançada, uma vez que o investidor precisa entender a posição delta entre a opção vendida e o contrato subjacente para determinar completamente o montante envolvido.

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O que são opções de índice?

Uma opção é um derivado financeiro cujo valor é determinado pelo valor de outro recurso (chamado de subjacente).

As opções de índice são chamadas ou coloca onde o ativo subjacente é um índice de mercado de ações, ou seja, o índice Dow Jones ou S & amp; P 500. O uso de opções de índice permite que os comerciantes de opções apostem na direção ou volatilidade em todo um mercado de ações (ou segmento de mercado) sem ter que negociar opção em todos os títulos individuais.

Os mercados de opções de índice mais populares são:

De acordo com a revista Futures Industry Magazine, o KOSPI foi o maior em volume (número de contratos definitivos) em 2008. Eu diria que o OEX, SPX e NDX são os maiores em termos de capitalização de mercado. As opções OEX, SPX e NDX são negociadas no CBOE.

Avaliação da opção de índice.

Geralmente, os fatores para o preço das opções de índice são iguais às opções de capital com um exercício europeu. Ou seja, os insumos do preço subjacente, preço de exercício, taxa de juros, volatilidade, dividendo, chamada ou colocação são alimentados no modelo de precificação Black e Scholes para calcular o prêmio.

A principal dificuldade para as opções do índice de preços dos comerciantes é a estimativa de dividendos.

Para calcular o componente de dividendos corretamente, um comerciante de opções precisará conhecer todos os dividendos dos componentes de estoque individuais e pesá-los em proporção a cada ação ponderada na cesta do índice. Grandes bancos de investimento e hedge funds terão uma divisão de pesquisa para realizar esta tarefa. No entanto, outra maneira é usar uma fonte de terceiros como a Bloomberg, que publica o rendimento de dividendos do índice conforme calculado a partir de todos os estoques de componentes.

Uma maneira que eu vi a solução do comerciante é não usar qualquer estimativa de dividendos e, em vez disso, basear suas opções no contrato de futuros do mês da frente (em vez do próprio índice) para determinar o avanço teórico da opção. Isso funciona bem para as opções do mês da frente, com base no futuro do mês anterior. Para as opções de mês de volta, os comerciantes usarão o futuro do mês anterior como o contrato de base e aplicarão um "deslocamento" ao preço a prazo usado para refletir o custo de transporte do mês do mês anterior ao mês anterior. Os comerciantes geralmente usam o preço do rolo de futuros do mês da frente do mês para trás para determinar esse custo de transporte.

Com este método, os operadores de opções de índice estão assumindo que o contrato de futuros do índice já determinou o preço dos dividendos no preço do mercado de futuros.

Todas as opções de índice são de estilo europeu?

Quase. Existem algumas exceções, como o OEX (CBOE: OEX), que são opções de índice de estilo americano liquidadas. Um comerciante pode exercer opções OEX em qualquer momento antes da data de validade e o valor a liquidar será baseado no preço de fechamento de todas as ações componentes no dia em que o comerciante exercer.

Uma opção de índice de estilo americano com um assentamento físico seria um pesadelo para casas de compensação de opções. Digamos que você tenha sido uma longa opção de compra no índice S & amp; P 500 e tenha decidido durante o dia de exercício. Seu corretor teria que providenciar com a câmara de compensação para a entrega de todos os 500 estoques em sua ponderação correta e preço no momento do exercício para você. E o vendedor seria curto todas as 500 ações.

Uma exceção a isso é o SPI. As opções SPI (Australian All Ordinaries Index) são referidas como opções de índice, no entanto, são tecnicamente "opções de futuros", pois a garantia subjacente para as opções é o futuro do SPI. As opções SPI são exercícios e exercícios americanos no contrato de futuros apropriado.

Vencimento.

A maioria das opções de índice são de série: março, junho, setembro e dezembro. As exceções (AFAIK) são o Hang Seng e o KOSPI. HSI e KOSPI têm opções todos os meses durante os primeiros 3 meses consecutivos e, em seguida, em meses de série a partir de então.

Assentamento.

Como a maioria das opções de índice são exercidas na Europa (as exceções são SPI / OEX) onde a entrega física não é possível, a liquidação sempre é feita em dinheiro e ocorrerá no próximo dia útil após o exercício.

Determinar o preço de liquidação difere do índice para o índice e os comerciantes de opção precisarão se referir às especificações do contrato para se certificar de qual método será usado para determinar o preço.

Por exemplo, o preço de liquidação utilizado para as opções no índice KOSPI é determinado pelo preço médio ponderado de todas as ações componentes nos últimos 30 minutos de negociação no dia final de negociação. As opções do índice NIKKEI 225 são liquidadas de acordo com a média ponderada do preço de abertura de todas as ações componentes a manhã "após" o dia final de negociação. As opções no índice FTSE são liquidadas, o preço de liquidação da entrega do Exchange (EDSP) conforme relatado pelo LIFFE no último dia de negociação.

Os comerciantes de opções de índice aguardam ansiosamente o preço de liquidação final, que é reportado pela troca. É referido como o SQ (que eu acredito ser uma Citação de Liquidação. Eu também ouvi falar como Citação Especial. Não tenho certeza de qual expansão está correta).

Opções do Índice de Volatilidade.

Outro tipo de opção de índice que é muito popular para o comércio são opções nos índices de volatilidade.

Por que as opções do índice de comércio?

Diversificação.

As opções baseadas em índices, em vez de ações individuais, oferecem aos investidores diversificação.

Em finanças, um livro de texto irá dizer-lhe que a diversificação significa a remoção do risco não sistemático. No entanto, se você já se deparou com o ditado & ldquo; don & rsquo; t colocar todos os seus ovos em uma cesta & rdquo; então você já foi introduzido no conceito de diversificação. Isto significa basicamente espalhar seu investimento em vários ativos, neste caso, ações múltiplas com o objetivo de reduzir (ou sair) seu risco geral.

Um índice de ações é uma compilação de muitos estoques. O S & amp; P 500 pretende assemelhar-se a um portfólio composto por 500 empresas individuais. As opções de índice baseadas no S & amp; P 500 (SPX) oferecem aos comerciantes da opção a chance de construir estratégias e técnicas de opção para apostar em todo o mercado e não o desempenho de um estoque individual.

Previsibilidade.

Não quero dizer que as opções do índice são fáceis de prever. Mas as opções de índice geralmente são menos voláteis do que os estoques de componentes que compõem o índice.

Relatórios de ganhos, rumores de aquisição, notícias e outros eventos de mercado são o que impulsiona a volatilidade em ações individuais. Um índice tende a suavizar os altos e baixos do estoque e, portanto, as opções baseadas em um índice também mostrarão flutuações mais baixas.

As opções de índice são muito populares para comerciantes de opções, hedge funds e empresas de investimento. Esta popularidade impulsiona os volumes disponíveis para o comércio e reduz os spreads cotados no mercado. Esta competição significa que você sempre terá um preço justo para negociar e muito volume também.

Onde a próxima?

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Comentários (13)

Peter 15 de janeiro de 2017 às 19h53.

Eu posso mostrar o DAX como eu não assinei para receber dados do mercado da DAX.

Dean 15 de janeiro de 2017 às 1:09 da manhã.

Peter 8 de fevereiro de 2018 às 16:29.

Paul 7 de fevereiro de 2018 às 4:30 da manhã.

Estou olhando os símbolos das opções no momento. Para MSFT, notei que parece haver duas datas de validade, e. MSFT110219 e MSFT110211. Qual é o significado de cada uma dessas datas - é a 11ª data de vencimento e 19 é a data em que o corretor pagará algum lucro devido? Obrigado.

Jesse 4 de outubro de 2018 às 2:27 am.

Peter 3 de outubro de 2018 às 21h09.

Há também o "The Index Trading Course" por George Fontanills e "Trading Index Options & quot; por James Bittman. Eu não li estes, então não consigo comentar diretamente.

Jesse 3 de outubro de 2018 às 7:56 am.

Peter 3 de outubro de 2018 às 4:56 da manhã.

Oi Jesse, você olhou a Volatilidade da Opção & amp; Preços? Muitos comerciantes de opções referem-se a ele como a Bíblia de negociação de opções. Ele discute opções a maioria dos tipos de ativos.

Jesse 2 de outubro de 2018 às 21h06.

Peter 24 de fevereiro de 2018 às 4:42 pm.

Obrigado pelo comentário Tom. I & # 039; atualizou o conteúdo em conformidade.

Tom 24 de fevereiro de 2018 às 7:31 da manhã.

Todas as opções de índice não são europeias. O OEX é estilo americano. É liquidado em dinheiro, então, se você exercer uma chamada de dinheiro, obtém o preço do mercado menos o preço de exercício * $ 100.

Peter 14 de junho de 2009 às 1:45 da manhã.

ainsley 13 de junho de 2009 às 11:55 da tarde.

Por favor, explique porque os estilos de ETF OPTIONS são geralmente americanos e não europeus.