O que significa drawdown no forex

O que significa redução no forex.

Depois de recuperar sua confiança, você pode começar a aumentar o risco por troca de volta ao seu nível original. Eles querem recuperar o que acabaram de perder o mais rápido possível. É um erro porque você será emocionalmente conduzido e provavelmente fará o que é menos doloroso no momento, mas não necessariamente mais benéfico na estrada. Os melhores comerciantes sabem que os riscos perdidos se tornam ampliados quando as emoções se envolvem. Muitos investidores ou gestores de fundos em Wall Street estão em êxtase com cerca de 20% no ano. Pense nisso como o plano de prevenção de desastre para o seu negócio comercial.

Vídeo por tema:

Forex Trading - O que é Drawdown?

7 pensamentos sobre & ldquo; O que o drawdown no forex significa & rdquo;

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Os comerciantes perguntam sobre:

O que é drawdown?

A DRAWDOWN é uma porcentagem de uma conta que pode ser perdida no caso de uma série de negociações perdidas. É uma medida da maior perda que a conta de um comerciante pode esperar ter em qualquer momento ou período de tempo.

(Proporção de negociações perdidas ou PERDA DE ROTAÇÕES - um período de perdas consecutivas sem negociações rentáveis.)

Você verá o termo "drawdown" sendo usado ao descrever um sistema de negociação. Antes de confiar em qualquer sistema particular, um comerciante quer saber qual é a maior perda que ele pode enfrentar quando ele começa a tomar perdas devido a mudanças no mercado que levariam a uma piora temporária da performance de um sistema de negociação.

Por exemplo, se um comerciante colocar $ 5000 para trocar e depois ele perdeu $ 2500. Isso seria uma redução de 50%.

Outro exemplo: você pode ouvir que um sistema de negociação é rentável de 80% (o que significaria logicamente que os restantes 20% do tempo produzirão perdas). O que um comerciante não pode prever é em que sequência os lucros e perdas virão. Será 8 rentáveis ​​consecutivos e 2 negociações perdidas a cada vez? Será 10 trocas perdedoras consecutivas e, depois, 3 rentáveis, e depois 5 perdedores e 15 rentáveis? É impossível dizer antecipadamente. No entanto, ao testar um sistema, um comerciante pode olhar para trás e encontrar o maior período de negociações perdedoras - a maior série de perdas - isso é o que seria chamado de DESENVOLVIMENTO MÁXIMO para um determinado sistema, e isso é o que um comerciante deve estar preparado para .

Preciso de um exemplo de redução máxima e me ajude.

torná-lo mais simples.

quanto mais baixo, melhor?

Excelente, muito claro.

Muito claro e útil, obrigado.

uma representação matemática de uma redução ajudará. Por favor elabore,

Para os iniciantes pedindo explicação:

Diga se você está usando um sistema de negociação como martingale ou hedging ou qualquer outro, o drawdown refere-se a perda máxima que você pode ser submetido com essas estratégias ou qualquer consultor especializado. Então, se você investir $ 1000 e retirar 25%, você pode perder $ 250.

Drawdown e Maximum Drawdown Explicado.

Então sabemos que o gerenciamento de riscos nos fará dinheiro no longo prazo, mas agora gostaríamos de mostrar o outro lado das coisas.

O que aconteceria se você não usasse regras de gerenciamento de risco?

Digamos que você tenha US $ 100.000 e você perca $ 50.000. Qual porcentagem da sua conta você perdeu?

A resposta é de 50%.

Isto é o que os comerciantes chamam de redução.

Isso normalmente é calculado, obtendo a diferença entre um pico relativo no capital, menos uma parcela relativa.

Os comerciantes normalmente observam isso como uma porcentagem da sua conta de negociação.

Série de derrotas.

Na negociação, estamos sempre procurando um EDGE. Essa é a razão pela qual os comerciantes desenvolvem sistemas.

Um sistema de negociação que é 70% lucrativo soa como uma boa vantagem para ter. Mas apenas porque seu sistema de negociação é rentável de 70%, isso significa para cada 100 negócios que você faz, você ganhará 7 em cada 10?

Não necessariamente! Como você sabe quais 70 desses 100 negócios serão vencedores?

A resposta é que você não. Você poderia perder as 30 primeiras negociações seguidas e ganhar os 70 restantes.

É por isso que o gerenciamento de riscos é tão importante. Não importa qual sistema você use, você acabará por ter uma série de derrotas.

Mesmo os jogadores de poker profissionais que ganham a vida através do poker passam por estranhos perigosos, e ainda assim eles são lucrativos.

A razão é que os bons jogadores de poker praticam o gerenciamento de riscos porque sabem que não ganharão todos os torneios que jogam.

Em vez disso, eles só arriscam a porcentagem do shopping de s de seu bankroll total para que eles possam sobreviver às marcas perdidas.

Isto é o que você deve fazer como comerciante.

As deduções são parte da negociação.

A chave para ser um comerciante de forex bem sucedido está chegando com um plano de negociação que permite suportar esses períodos de grandes perdas. E parte do seu plano de negociação está tendo regras de gerenciamento de risco no lugar.

Lembre-se de que, se você praticar regras rigorosas de gerenciamento de dinheiro, você se tornará o cassino e, no longo prazo, "você sempre ganhará".

Na próxima seção, vamos ilustrar o que acontece quando você usa o gerenciamento de riscos adequado e quando você não.

Seu progresso.

O vocabulário nos permite interpretar e expressar. Se você tem um vocabulário limitado, você também terá uma visão limitada e um futuro limitado. Jim Rohn.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

O que é Drawdown?

Saiba como identificar e gerenciar reduções.

Drawdown é a diferença entre o saldo da sua conta e o saldo líquido da sua conta. Os fatores de saldo líquido em negociações abertas que são moeda em lucro ou em perda. Quando o saldo líquido da sua conta é menor do que o saldo da sua conta, você tem o que é conhecido como um desconto.

Por exemplo, digamos que um sistema de troca de moeda começa com um saldo de US $ 100.000. Em seguida, vê uma queda de capital para US $ 95.000.

Tem uma redução de $ 5.000.

O que você pode aprender com um Drawdown.

Drawdowns também descrevem a probabilidade de sobrevivência do seu sistema no longo prazo. Uma grande retirada coloca um investidor em uma posição insustentável.

Considere isso: um cliente que sofra uma cobrança de 50 por cento tem uma grande tarefa e um verdadeiro desafio à frente dele, porque ele deve ter um retorno de 100 por cento na participação de capital reduzida, apenas para reduzir a posição de capital reduzida. Muitos investidores ou gestores de fundos em Wall Street estão em êxtase com cerca de 20% no ano.

Como você pode imaginar, um comerciante que sofre uma retirada é melhor servido para simplesmente reajustar seu sistema ao invés de tentar negociar agressivamente seu caminho de volta ao ponto de equilíbrio. Normalmente, uma abordagem agressiva para recuperar seu capital de volta até terá o resultado oposto. Por quê? Ele provavelmente usará alavancagem e excesso de negociação para recuperar sua conta de negociação.

Demasiada Alavancagem.

Quando os comerciantes usam alavancagem demais, um comércio ruim pode ter efeitos desastrosos - e muitas vezes. Em suma, os comerciantes são muito agressivos ou muito confiantes, o que leva a perdas acentuadas ou a falta de vontade de aceitar um comércio como um perdedor que deve ser cortado. Há um velho ditado na negociação de que um comércio raramente irá fazer sua carreira comercial, mas um comércio ruim certamente pode acabar com sua carreira.

Leitura recomendada.

O que eu aprendi Perder $ 1.000.000 por Jim Paul e Brian Moynihan oferece uma excelente visão se você gosta de ler um livro que descreva o impacto emocional de uma redução. Discute como um comerciante perdeu sua carreira, quantidades significativas da fortuna de sua família, bem como o dinheiro de seus amigos, levando uma grande retirada. Este livro também compartilha algumas excelentes dicas sobre como superar essa armadilha comum de negociação sem implementar um plano que provavelmente será impulsionado emocionalmente.

O Takeaway.

Uma das maiores dicas é ter um ponto predeterminado de perda de parada em seu comércio antes de entrar. Isso limitará a quantidade de retirada que você terá. Você poderá voltar atrás depois que você entrou no comércio, sabendo que você está fora dele sem perguntas feitas quando e se o nível for atingido.

Muitos comerciantes cometem o erro de tentar negociar com o mercado se eles devem permanecer no comércio. É um erro porque você será emocionalmente dirigido e provavelmente fará o que é menos doloroso no momento, mas não necessariamente mais benéfico na estrada.

The Drawdown no eToro.

Uma das etapas principais para se tornar um investidor evoluído com o eToro é definitivamente identificar os riscos de cada investimento, e um dos elementos-chave para determinar o risco da estratégia de negociação do investidor é o Drawdown.

Risco e recompensa.

No mundo do investimento, se você quiser ganhar você tem que arriscar algo.

O rendimento está sempre ligado ao risco. Geralmente, quanto maior o risco e maior a possibilidade de retorno. Mas às vezes não é assim, e paradoxalmente você pode arriscar muito ter rendimentos muito baixos.

Assim, o primeiro objetivo de um investidor, seja um comerciante social ou outra natureza, deve ser precisamente identificar, compreender o risco e tentar limitar o máximo possível.

É por isso que nós, no InvestinGoal, antes de falar de retornos, primeiro, sempre falamos sobre os riscos e a identificação de possíveis perigos. Não é uma falta de otimismo, e também sabemos que, comercialmente, pode não ser a melhor abordagem, mas quando se trata de investir capitais, não há desculpa possível, porque o primeiro objetivo principal a ser patrocinado é sem dúvida a preservação do capital.

Em outras palavras, sua primeira prioridade deve ser identificar a extensão do risco ao qual você está sujeitando sua conta.

Primeiro, proteja e ganhe.

Obviamente, quando você saberá como identificar e gerenciar o risco de seu portfólio, o próximo passo será encontrar o investimento (os comerciantes) que, com o mesmo risco, lhe dará os maiores retornos.

O risco de um portfólio baseado em pessoas está relacionado ao estilo operacional dos investidores individuais que você decidirá replicar e sua composição total em sua carteira.

O risco associado a um investidor individual depende de:

sua capacidade de comércio; a estratégia que ele usa; as ferramentas que ele usa; sua volatilidade.

Um dos elementos fundamentais para compreender o risco da estratégia de investimento utilizada pelo comerciante é precisamente o cálculo da redução.

Drawdown é a intensidade da redução no valor de um som de capital, em termos percentuais ou absolutos, e pode ser referido em uma única ordem ou em toda a estratégia.

Uma das primeiras coisas que fazemos quando entramos em contato com uma empresa de Comércio Social é, de fato, verificar se ela mostra esses dados corretamente, ou de outra forma, para entender em detalhes como é expressado e por quê.

Se você deseja obter mais informações sobre o DrawDown, pode encontrá-los na linha Equity e na Lição DrawDown.

A figura de Drawdown de eToro.

No eToro você pode encontrar os números de retirada na seção Estatísticas do perfil de um comerciante ou Investidor Popular.

Estudar o Drawdown é crucial para:

compreender as flutuações a que seu capital pode ser submetido com essa estratégia em particular; entenda como o comerciante atuou nas fases de perda, ou seja, em tempos de maior risco.

Como mencionei, dentro do perfil, seção de estatísticas, há o módulo dedicado ao risco, onde encontramos exatamente os dados Drawdown.

Os dados fornecidos pelo eToro estão relacionados ao Max DrawDown, ou seja, as perdas máximas, e são:

Diariamente: balanço negativo máximo da conta durante um dia;

Semanal: swing negativo máximo da conta durante uma semana;

Anual: balanço negativo máximo da conta durante um ano.

Como o eToro calcula o Drawdown máximo.

O EToro, em oposição a outras empresas de Comércio Social (ver o ZuluTrade Drawdown), fornece o resultado convencionalmente reconhecido da Max Drawdown.

Não é algo óbvio, já que outras empresas fornecem um valor Max DrawDown calculado de forma diferente do que é relatado nos manuais clássicos de matemática financeira.

EToro faz um cálculo diário de lucros / perdas através da nova fórmula que substitui o Dietz modificado antigo (veja a lição anterior para descobrir o cálculo). A nova fórmula usa como dados os ativos no final e no início do dia (o que no eToro corresponde ao valor Saldo de Conta, mais ou menos o equivalente a posições abertas no mercado de Lucro Líquido), garantindo que esse valor esteja distorcido por depósitos ou retiradas.

Embora a fórmula utilizada para calcular o DrawDown esteja correta, o fato de que o cálculo é aplicado não ao histórico completo do Trader, mas apenas às porções de tempo (pior dia, semana ou ano) dá resultados Max DrawDown potencialmente errôneos e portanto, torna o valor Drawdown mostrado pelo eToro de pouco uso.

Certamente, é útil ver diferentes horizontes temporais. Observando esse valor para um dia, uma semana e um ano, faz você perceber as possíveis flutuações na conta para diferentes prazos.

Mas o problema continua sendo que esses valores não são acompanhados por um cálculo em todo o histórico operacional do comerciante, o que lhe proporcionaria o valor máximo máximo DrawDown, que é de fato o valor mais importante para determinar o risco operacional de um investidor.

Apesar da clara melhoria do eToro no compartilhamento de dados, isso ainda é um legado do estilo antigo, onde a simplificação excessiva foi à custa de eficácia e utilidade.

Sendo um investimento de dinheiro, seria muito preferível ter acesso a todos os dados disponíveis.

Além disso, o que você pode notar é a ausência da figura mais importante, o Max DrawDown, que é o evento máximo negativo já ocorrido desde o início das operações do comerciante até o momento da sua análise.

A profundidade máxima de análise, portanto, é ainda com o último ano (figura anual).

Um ano de história é certamente significativo, mas se o investidor tiver um histórico operacional de cinco anos, ele se torna uma figura não representativa.

Por exemplo, pode ser que um evento que tenha realmente enfatizado a estratégia operacional do investidor tenha ocorrido há três anos. Se o DrawDown máximo tivesse tido uma profundidade total, você poderá detectá-lo, mas com a profundidade atual de análise fornecida pelo eToro, isso não é possível.

Como proceder.

Graças a uma nova característica da plataforma eToro, podemos melhorar parcialmente esta situação.

A EToro recentemente introduziu uma nova seção de Gráficos que você pode acessar facilmente de qualquer perfil de comerciante.

Nesta seção, você pode encontrar uma linha de ações que mostre a evolução do saldo do comerciante. O valor real do saldo do comerciante não é mostrado (por razões de privacidade), mas a linha de equivalência patrimonial é construída com um saldo hipotético inicial de $ 10.000.

Para nosso propósito, porém, é totalmente bom.

Você pode visualizar o gráfico até uma profundidade de dois anos. Isso significa que, manualmente, podemos ver e calcular o Drawdown máximo dos últimos dois anos.

Como dito antes, o comerciante também poderia ter uma história muito mais longa, até até 5 anos, então, nesse caso, você não conseguiu dizer se o Max DD você está encontrando neste gráfico é realmente o maior.

Mas se a história do trader for menor ou igual a 2 anos, você pode ter certeza de que você encontrou o total máximo máximo de Drawdown.

Clique no botão para ampliar o gráfico. Desta forma, você pode acessar as opções do Período e escolher # 8220; Últimos dois anos e # 8221 ;.

Em seguida, clique no botão para ativar o cursor para visualizar os valores do ponto em que você posiciona.

Nesse ponto, você tem que encontrar visualmente o que você pensa ser o maior desconto, o mais profundo.

Com a posição do cursor em dois pontos, e depois anote os valores desses dois pontos:

primeiro no ponto mais alto alcançado antes do início da retirada, em seguida, no menor alcançado pelo mesmo Drawdown.

Agora, com os dois valores em mãos, para entender o quanto a porcentagem Drawdown é, você pode usar uma calculadora de percentuais (há muitos na internet), ou você também pode fazer isso por conta própria.

Primeiro, faça uma subtração e encontre o DD em termos absolutos, ou seja:

Ponto 1 e # 8211; Ponto 2 = valor DD absoluto.

Então, simplesmente divida esses resultados pelo valor do ponto 1, portanto:

(Absolute DD Value) / Ponto 1 = porcentagem DD máxima.

Para dar um exemplo com os dados da imagem:

123.672 $ & # 8211; 94.143 $ = 29.529 $

29.529 $ / 123.672 $ = 0,238 (x100)

Como você pode ver a partir da primeira imagem da lição, o eToro, para a Noa Trijbox, mostra uma redução anual de 16,93%.

O que encontramos manualmente com este método, em vez disso, mostra um 24%.

Você pode entender por si mesmo a importância de trabalhar dessa forma, a fim de obter os dados mais verdadeiros possíveis.

Para ir ainda mais longe, e tentar obter um valor Drawdown que considere todo o histórico (embora no momento seja impossível), criamos um programa para chegar o mais próximo possível do valor de Total Max DrawDown.

CURSO ETORO.

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