Opções de diagramação de estratégia

Diagrama de resultados de estratégia de opções
Professor Associado de Finanças.
1243 Robinson College of Business.
Folha de cálculo de opções de pagamento.
Esta planilha do Microsoft Excel destina-se a ilustrar diagramas de lucro e lucro para contratos de opção. O usuário pode especificar até quatro posições (longas ou curtas) em vários instrumentos. Os instrumentos disponíveis são ações, títulos livres de risco, colocações e chamadas. Com puts e calls, o usuário especifica o preço de operação. Com ligações, o valor da face deve ser dado pelo usuário.
Este arquivo destina-se a ser usado apenas por estudantes matriculados em cursos de finanças no Robinson College of Business da Georgia State University. No entanto, se você quiser usar esse arquivo em outra configuração, entre em contato com o autor da planilha (Jason Greene) para obter permissão.
Instruções de download Clique aqui para baixar a planilha do Microsoft Excel. Se uma caixa aparecer solicitando um nome de usuário e uma senha, clique em & quot; Cancelar & quot; e o arquivo deve ser aberto. Você deve salvar a planilha no seu disco local para acessá-lo no futuro.
Instruções de planilha A planilha permite que você especifique uma estratégia com até quatro posições em ações, títulos, colocações ou chamadas. A primeira planilha no arquivo de planilha do Excel é denominada & quot; Payoffs & quot; e demonstra diagramas de recompensa apenas. A segunda planilha é chamada de "Lucros" e demonstra diagramas de lucro e lucro.

Opções de Preços: Diagramas de Lucros e Perdas.
Um diagrama de lucros e perdas, ou gráfico de risco, é uma representação visual do possível lucro e perda de uma estratégia de opção em um determinado momento. Os comerciantes de opções usam diagramas de lucros e perdas para avaliar como uma estratégia pode realizar em uma variedade de preços, obtendo assim uma compreensão dos resultados potenciais. Devido à natureza visual de um diagrama, os comerciantes podem avaliar os lucros e perdas potenciais - e o risco e a recompensa da posição - de relance.
Para criar um diagrama de lucro e perda, os valores são plotados ao longo dos eixos X e Y. O eixo horizontal (o eixo dos x) mostra os preços subjacentes, rotulados em ordem com preços mais baixos nos preços à esquerda e maiores para a direita. O preço subjacente atual geralmente é centrado ao longo deste eixo. O eixo vertical (o eixo y) representa os valores potenciais de perda e lucro da posição. O ponto de equilíbrio (que indica sem lucro e sem perda) geralmente é centrado no eixo y, com os lucros mostrados acima deste ponto (maior ao longo do eixo y) e perdas abaixo deste ponto (menor no eixo). A Figura 8 mostra a estrutura básica de um diagrama de lucros e perdas.
A linha azul (abaixo) representa os lucros e perdas potenciais em toda a gama de preços subjacentes. Por simplicidade, começamos por dar uma olhada em uma posição de estoque longo de 100 ações. Suponha que um investidor compre 100 ações por US $ 25 cada, ou um custo total de US $ 2.500. O diagrama na Figura 9 mostra o lucro e perda potencial para esta posição. Quando a linha azul está em US $ 25 (o custo por ação), note que o valor de lucro e perda é de US $ 0,00 (ponto de equilíbrio). À medida que o preço das ações se move mais alto, o mesmo acontece com o lucro; inversamente, à medida que o preço se move mais baixo, as perdas aumentam. Uma vez que, teoricamente, não há limite superior para o preço do estoque, a linha do gráfico mostra uma seta em uma extremidade.
Com opções, o diagrama parece um pouco diferente, pois seu risco de queda é limitado ao prêmio que você pagou pela opção. No exemplo mostrado na Figura 10, uma opção de compra tem um preço de exercício de US $ 50 e um custo de US $ 200 (para o contrato). O risco de queda é de US $ 200 - o prémio pago. Se a opção expirar sem valor (por exemplo, o preço das ações foi de US $ 50 no vencimento), a perda seria de US $ 200, como mostrado pela linha azul que corta o eixo dos Y em um valor negativo de 200. O ponto de equilíbrio seria um preço da ação de US $ 52 no vencimento. Nesse caso, o investidor "perderia" US $ 200 pagando o prêmio, o que seria compensado pelo aumento do preço da ação (equivalente a um ganho de US $ 200).
Deve notar-se que o exemplo acima mostra um gráfico típico para uma longa chamada; cada estratégia de opções - como as borboletas de longa duração e as estradas curtas - possui um diagrama de perda e perda de "assinatura" que caracteriza o potencial de lucro e perda dessa estratégia em particular. A Figura 11, tirada do site do Conselho de Indústria de Opções, mostra várias estratégias de opções e seus correspondentes diagramas de ganhos e perdas.
A maioria das plataformas de negociação de opções e software de análise permitem que você crie diagramas de lucros e perdas para opções específicas. Além disso, os gráficos podem ser criados à mão, usando um software de planilha, como o Microsoft Excel, ou através da compra de ferramentas de análise comercialmente disponíveis.

Diagramas de pagamento.
A melhor maneira de entender estratégias de opções é olhar para um diagrama de como elas se comportam.
Vejamos novamente o básico de uma opção de chamada. Aqui está um exemplo;
Tipo: opção de chamada.
Preço de exercício: $ 25.
Data de validade: 25 de maio (60 dias até o vencimento)
Imaginemos que esta opção vale US $ 1,2. Isso significa que as ações devem ser negociadas em US $ 26,20 para que possamos compartilhar o mesmo (Preço de Exercício de US $ 25 mais a Opção de $ 1.20). Se as ações estiverem negociando em qualquer lugar acima de US $ 26,20, então podemos começar a contar os lucros. Em qualquer lugar abaixo de US $ 26,20 e perdemos pelo prémio - $ 1,20. Então, com uma longa chamada, temos um risco limitado (o Option Premium) e, ao mesmo tempo, potencial de lucro ilimitado. Vejamos um gráfico desse conceito;
A linha horizontal na parte inferior (o eixo dos x) representa o instrumento subjacente - neste exemplo, o preço da ação da Microsoft. O eixo vertical ilustra nosso lucro ou prejuízo à medida que as ações se movem para cima ou para baixo.
A linha azul é nossa recompensa.
Você pode ver que a distância vertical entre a linha de lucro 0 e a linha azul é a nossa perda máxima, ou seja, o valor que pagamos pela opção. Então, em qualquer lugar abaixo do nosso ponto de equilíbrio de US $ 26,20, significa que a opção não é rentável e não vamos exercer e perderemos qualquer prémio que pagamos. Se o mercado falhar e as ações falirem, nossa perda máxima ainda será o prémio que pagamos.
No entanto, como as ações negociam após a marca de US $ 26,20, começamos a ganhar dinheiro. Se, no vencimento, as ações da Microsoft estiverem negociando em US $ 50, faremos $ 23.80 por ação.
Como? Porque iremos exercer o nosso direito e ter o vendedor da opção entregar as ações da Microsoft em um valor de US $ 25 (o preço de exercício). Menos o montante que já pagamos pela opção e temos um lucro por ação de $ 23.80.
E se vendemos uma opção de compra?
Se as ações negociarem em qualquer lugar abaixo de US $ 25, nós mantemos os US $ 1,20 que recebemos quando vendemos a opção de compra - a opção premium.
No entanto, se o mercado se reunir, nossas perdas se tornam ilimitadas.
Para obter mais gráficos de recompensa de opções, certifique-se de verificar o link de estratégias de opções. Ou, para ver estratégias de opções em ação, dê uma olhada na seção de opções de tutoriais.
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Comentários (38)
Peter 6 de fevereiro de 2017 às 4:11 da manhã.
Ali 5 de fevereiro de 2017 às 4:10 da manhã.
Desculpe, mas a "linha azul" você falou sobre o "lucro".
Não é a recompensa. Payoff é a linha que não representa o impacto dos valores futuros de custos e prémios pagos ou recebidos.
mahesh 26 de fevereiro de 2018 às 5:02 da manhã.
Peter 25 de fevereiro de 2018 às 6:54 da manhã.
mahesh 25 de fevereiro de 2018 às 6h27.
Se eu peguei xyz em 5 e depois de uma semana é 25. Mas agora não tem comprador nesse valor.
O que devo fazer, devo comprar o mesmo prêmio de greve?
explicar os lucros nesse caso.
Peter 29 de agosto de 2018 às 7:19 da tarde.
24 de agosto de 2018 às 3:06 da manhã.
suponha que um preço de stockm seja 40 e uma taxa de juros efetiva anual é de 8%. Crie um único resultado e diagrama de lucro para a seguinte opção.
O preço de exercício é de 35 com prémio de 9.
Peter 15 de fevereiro de 2018 às 22h17.
Eu digo que a melhor maneira de negociar é trocar papel suas idéias. Se você não quiser esperar até abrir uma conta de corretagem antes de testar, você pode usar um aplicativo como Visual Options Analyzer [link removido, já que o produto não existe], onde você pode entrar em negociações e gerenciá-los contra preços de opções baixados.
Jon 15 de fevereiro de 2018 às 16h04.
Então, qual seria a melhor maneira de testar as águas & # 039; sem risco extremo de perder muito dinheiro? A versão menos arriscada da negociação de opções?
Peter 6 de fevereiro de 2018 às 8:28 pm.
Se a opção expirar sem valor, sim, você sempre manterá 100% do prémio recebido.
Jason 6 de fevereiro de 2018 às 19h50.
Se você vende uma opção curta em US $ 1,20 e as ações diminuem - a direção que você pretendia que você provavelmente não caminaria com US $ 120. Nos últimos 30 dias até a expiração, mesmo nas opções de dinheiro pode dar uma surra. Você só pode andar com US $ 20. Então, qual é a melhor estratégia? Comprar para fechar com 15% de lucro?
Peter 30 de outubro de 2018 às 6h13.
Oi Steve, se o vínculo não se converter em qualquer coisa (ou seja, converte para uma opção de compra no estoque), então a recompensa neste exemplo seria simplesmente o preço da ação mais US $ 500 por ano. A menos que eu tenha entendido mal?
Steve 28 de outubro de 2018 às 9h34.
Alguém pode oferecer alguma ajuda?
Peter 12 de outubro de 2018 às 18h43.
Nancy 12 de outubro de 2018 às 9h06.
Eu estou lutando com a forma de chegar a um bom preço de exercício para uma ligação. Alguma vez escolheu, por exemplo, um preço de exercício inferior ao preço atual das ações? À medida que o preço aumenta, eu ainda seria rentável, independentemente do preço de exercício, certo? Especificamente, eu estou olhando para a chamada AMZN em abril de 225. Atualmente está flutuando ao redor desse número.
Peter 5 de setembro de 2018 às 5:55 da tarde.
Oi Gurko, se o preço atingir apenas US $ 26, sua perda seria menor em US $ 1,00 em vez de US $ 1,20.
Gurko 5 de setembro de 2018 às 6:08 da manhã.
No primeiro exemplo, você disse que, se o preço do estoque estiver abaixo de US $ 26,20, você não existiria e você perderá o prêmio que você pagou (US $ 1,20).
E se o preço chegar a US $ 26 - não seria mais rentável existir a opção e perder apenas US $ 0,2?
Você poderia me deixar claro?
Peter 7 de dezembro de 2018 às 9:09 da manhã.
Que números você quer dizer. as cartas de recompensa? Eles não são específicos da moeda. Eles são os mesmos, independentemente do ativo / moeda em que as opções são negociadas.
nic 7 de dezembro de 2018 às 7h40.
Oi, eu só queria saber como são esses números recentes? e você, como é possível, gostaria de conseguir as figuras britânicas?
Peter 9 de outubro de 2018 às 6:41 da manhã.
Depende do seu corretor. As posições curtas requerem uma margem, em vez de apenas pagar o prêmio se você comprovasse a opção. Um bom guia, no entanto, é multiplicar o volume de contratos pelo preço de exercício e depois multiplicado pelo tamanho do contrato, o que para as opções dos EUA é de 100.
benjamin 9 de outubro de 2018 às 2:48 da manhã.
Estou olhando para opções descobertas curtas. Estarei vendendo apenas 5-7 contratos de opção. Quanto eu iria precisar em minha conta?
Peter 9 de junho de 2018 às 12h37.
Oi Dolf, a pergunta que Carter pergunta é em relação a uma chamada nua, não uma chamada coberta - eles têm diferentes perfis de recompensa. Claro, as perdas de uma chamada coberta são tecnicamente limitadas ao preço das ações que vai para zero. Não é ilimitado - mas muito.
Dolfandave 8 de junho de 2018 às 13:46.
Peter, como Carter mencionou (há dois anos :) na primeira postagem abaixo, há alguma questão para "ilimitado" perdas. Sim se esta é uma chamada nua. Estive estudando chamadas cobertas na minha caminhada para aprender operações de opções e, se fosse uma chamada coberta, eu pessoalmente não considero isso como uma perda ilimitada. Se eu comprar uma opção OTM, pois entendo, esta é a melhor técnica com chamadas cobertas, então vou fazer o prémio pago para mim por escrever a chamada mais a diferença entre o preço de compra da minha ação e o preço de exercício. Eu não acho que este é um mau negócio nem eu realmente choraria sobre isso se eu fosse chamado nesta situação. Eu não deveria comprar novamente a mesma segurança se eu fosse chamado. Seus pensamentos?
joel 8 de abril de 2018 às 13:54.
Obrigado pessoal, eu estava lutando para entender os salários agora, tornou-se fácil.
Peter 11 de junho de 2009 às 12:03 horas.
henry 9 de junho de 2009 às 9h10.
Oi, pergunta tola eu tenho certeza.
Peter 21 de maio de 2009 às 6:37 am.
Rajeev 20 de maio de 2009 às 9:52 da tarde.
Isso é muito útil Depois de passar por tudo, eu tenho uma pergunta. Se eu decidir exercer a opção de chamada, quem é o outro lado, quem vai vender o estoque. No mesmo pensamento, se eu comprei a opção de chamada para 1.20, vendi por 2,00 3 meses depois, no momento do vencimento, se o comprador decidir exercer o direito, eu deveria fornecer as ações ou quem escreveu a chamada opção originalmente.
Peter 5 de maio de 2009 às 7:32 pm.
Tom 5 de maio de 2009 às 10:59 da manhã.
Desculpe pela pergunta muito básica, mas se você comprar uma opção com um preço de US $ 1,20 como no exemplo acima, você paga fisicamente US $ 1,20, ou é multiplicado por 100, ou seja, US $ 120?
Peter 13 de abril de 2009 às 7:01 da manhã.
Chuck 11 de abril de 2009 às 5:04 da tarde.
Se você pretende exercer sua opção de compra de dinheiro e vender o estoque imediatamente para realizar seu lucro, você também incorrerá em duas taxas de estoque e na taxa de compra de opção original? As taxas de negociação de opções são semelhantes às taxas de negociação de ações?
Peter 9 de abril de 2009 às 7:42 da manhã.
O último dia de negociação para opções de 09 de abril nos EUA é sexta-feira a 17. CBOE mostra o 18º (sábado) como a data de validade, mas Yahoo! está atualmente mostrando 17 para verificar opções de MSFT. Eu não poderia ver o 11º mencionado. Eu diria que é o que se resume. & quot; tecnicamente? eles expiram no sábado após a terceira sexta-feira do mês de vencimento. Mas realmente sexta-feira é o último dia de negociação. ou seja, você não pode sair da opção negociando no sábado.
Jack 8 de abril de 2009 às 13h39.
Os contratos de abril no scottrade expiram em 4/18. Os contratos de abril no yahoo financial expiram em 4/11. Eu não entendo.
Admin 9 de outubro de 2008 às 4:52 da manhã.
Queenie 6 de outubro de 2008 às 7:44 da manhã.
& quot; Se, no vencimento, as partes da Microsoft estão negociando em US $ 50, então faremos $ 23.80 por ação. & quot;
Admin 3 de outubro de 2008 às 8:43 pm.
Carter 3 de outubro de 2008 às 6:57 pm.
Por que nossas opções seriam ilimitadas se o mercado se reunir no último exemplo? Nós não perderíamos o preço do contrato, como no outro cenário, se o estoque não ultrapassar $ 26,20?

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Opção Straddle (Long Straddle)
A estrada longa, também conhecida como comprar straddle ou simplesmente "straddle", é uma estratégia neutra no comércio de opções que envolve a compra simultânea de uma colocação e uma chamada do mesmo estoque subjacente, preço impressionante e data de validade.
As opções de longo alcance são lucros ilimitados, estratégias de negociação de opções de risco limitado que são usadas quando o comerciante de opções pensa que os títulos subjacentes terão volatilidade significativa no curto prazo.
Potencial de lucro ilimitado.
Ao ter posições longas em ambas as opções de chamada e colocação, as estradas podem alcançar grandes lucros, não importa de que forma o preço do estoque subjacente se encabeça, desde que o movimento seja forte o suficiente.
A fórmula para o cálculo do lucro é dada abaixo:
Lucro máximo = Lucro ilimitado alcançado quando o preço do Activo subjacente> Preço de exercício da Long Call + Net Premium Pago OR Preço do Subjacente O Guia de Opções.
Estratégias neutras.
Estratégias de opções.
Opções Estratégia Finder.
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